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course/动手练习/03_双均线回测.py

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+"""03 | 双均线策略 + 回测
+目标：写出人生第一个完整策略，并做归因。
+策略：5日均线上穿20日均线买入，下穿卖出。
+"""
+import pandas as pd, numpy as np
+import matplotlib; matplotlib.use("Agg")
+import matplotlib.pyplot as plt
+from lib_quant import get_daily, add_returns, net_value, stats
+
+FAST, SLOW = 5, 20
+df = get_daily("600519", "20200101", "20241231")
+df = add_returns(df)
+df["ma_fast"] = df["收盘"].rolling(FAST).mean()
+df["ma_slow"] = df["收盘"].rolling(SLOW).mean()
+df["signal"] = (df["ma_fast"] > df["ma_slow"]).astype(int)      # 1=持有 0=空仓
+df["pos"] = df["signal"].shift(1).fillna(0)                     # 次日开盘才算，防未来函数
+df["strat_ret"] = df["pos"] * df["ret"]
+
+nv_bh, nv_st = net_value(df["ret"]), net_value(df["strat_ret"])
+print("== 买入持有 ==", stats(df["ret"]))
+print("== 双均线   ==", stats(df["strat_ret"]))
+
+plt.figure(figsize=(10, 4))
+plt.plot(df["日期"], nv_bh, label="BuyHold")
+plt.plot(df["日期"], nv_st, label=f"MA{FAST}/{SLOW}")
+plt.legend(); plt.title("Strategy vs Buy&Hold"); plt.tight_layout()
+plt.savefig("../data/03_dual_ma.png", dpi=110)
+print("图已存 data/03_dual_ma.png")
+
+# 思考题：
+# 1) 为什么 pos 要 shift(1)？不 shift 会怎样？(把 shift(1) 去掉对比——这叫"未来函数")
+# 2) 改 FAST/SLOW 参数，结果稳吗？换 (10,60) 试试——这叫参数敏感性
+# 3) 这策略赢过买入持有了吗？为什么？