🟡 回测绩效指标语义与边界处理（evaluation.py） #7

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2026-08-01T08:25:18+08:00

shellway commented

2026-08-01 08:25:18 +08:00

关联主报告：#1 — alpha/evaluation.py

待办项

L35-36 — 'return' 列强制 diff()，默认当作累计收益；若传入日收益率则全部指标错算。明确列语义或增加 return_type 参数
L49-50 — total_return 假设初始净值恒为 1.0；改为 nav.iloc[-1]/nav.iloc[0] - 1，处理 nav.iloc[0] <= 0
L36/38 — 首个收益率 fillna(0) 引入零收益观测，低估波动；改为保留 NaN 或从第二有效值起算
L53-57 — annual_return 硬编码 252 天，未考虑实际日历跨度/缺失日；total_return < -1 时几何年化出异常值，需保护
L65-70 — max_drawdown 未处理 running_max <= 0，校验 nav > 0
L90-95 — sharpe_ratio 用 1e-12 magic epsilon，波动为 0 时返回巨大数值；返回 NaN/0 并警告
L102-108 — sortino_ratio 实现的是负收益标准差，非标准 target downside deviation
L115-120 — profit_loss_ratio 空序列 NaN/Inf，需分别判断
L124-157 — alpha/beta/IR 未校验基准类型、索引重叠、样本量

关联主报告：#1 — `alpha/evaluation.py` ## 待办项 1. **L35-36 — `'return'` 列强制 `diff()`，默认当作累计收益**；若传入日收益率则全部指标错算。明确列语义或增加 `return_type` 参数 2. **L49-50 — `total_return` 假设初始净值恒为 1.0**；改为 `nav.iloc[-1]/nav.iloc[0] - 1`，处理 `nav.iloc[0] <= 0` 3. **L36/38 — 首个收益率 `fillna(0)` 引入零收益观测**，低估波动；改为保留 NaN 或从第二有效值起算 4. **L53-57 — `annual_return` 硬编码 `252` 天**，未考虑实际日历跨度/缺失日；`total_return < -1` 时几何年化出异常值，需保护 5. **L65-70 — `max_drawdown` 未处理 `running_max <= 0`**，校验 `nav > 0` 6. **L90-95 — `sharpe_ratio` 用 `1e-12` magic epsilon**，波动为 0 时返回巨大数值；返回 NaN/0 并警告 7. **L102-108 — `sortino_ratio` 实现的是负收益标准差**，非标准 target downside deviation 8. **L115-120 — `profit_loss_ratio` 空序列 NaN/Inf**，需分别判断 9. **L124-157 — alpha/beta/IR 未校验基准类型、索引重叠、样本量**

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2026-08-07 09:04:59 +08:00

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