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Python
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"""03 | 双均线策略 + 回测
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目标：写出人生第一个完整策略，并做归因。
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策略：5日均线上穿20日均线买入，下穿卖出。
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import pandas as pd, numpy as np
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import matplotlib; matplotlib.use("Agg")
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import matplotlib.pyplot as plt
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from lib_quant import get_daily, add_returns, net_value, stats
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FAST, SLOW = 5, 20
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df = get_daily("600519", "20200101", "20241231")
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df = add_returns(df)
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df["ma_fast"] = df["收盘"].rolling(FAST).mean()
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df["ma_slow"] = df["收盘"].rolling(SLOW).mean()
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df["signal"] = (df["ma_fast"] > df["ma_slow"]).astype(int) # 1=持有 0=空仓
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df["pos"] = df["signal"].shift(1).fillna(0) # 次日开盘才算，防未来函数
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df["strat_ret"] = df["pos"] * df["ret"]
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nv_bh, nv_st = net_value(df["ret"]), net_value(df["strat_ret"])
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print("== 买入持有 ==", stats(df["ret"]))
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print("== 双均线 ==", stats(df["strat_ret"]))
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plt.figure(figsize=(10, 4))
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plt.plot(df["日期"], nv_bh, label="BuyHold")
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plt.plot(df["日期"], nv_st, label=f"MA{FAST}/{SLOW}")
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plt.legend(); plt.title("Strategy vs Buy&Hold"); plt.tight_layout()
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plt.savefig("../data/03_dual_ma.png", dpi=110)
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print("图已存 data/03_dual_ma.png")
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# 思考题：
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# 1) 为什么 pos 要 shift(1)？不 shift 会怎样？(把 shift(1) 去掉对比——这叫"未来函数")
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# 2) 改 FAST/SLOW 参数，结果稳吗？换 (10,60) 试试——这叫参数敏感性
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# 3) 这策略赢过买入持有了吗？为什么？
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