diff --git a/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md b/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md index e777709..a86bbfc 100644 --- a/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md +++ b/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md @@ -5,11 +5,15 @@ ## 💡 直觉 因子今天说谁会涨,明天真涨了吗?IC 就是给因子打分的尺子。 -## 🧮 公式 / 口径 -``` - IC = corr(因子值_t , 未来收益_t+1) - 常用 Spearman 秩相关;IR_IC = mean(IC)/std(IC) -``` +## 🧮 公式 +$$ +IC = \mathrm{corr}\!\left(f_t,\; r_{t+1}\right)\quad(\text{常用 Spearman 秩相关}) +$$ +$$ +IR_{IC}=\frac{\overline{IC}}{\sigma(IC)} +$$ + +> 📌 口径:IC>0.03 通常就有一定预测力;IR_IC 衡量因子稳定性。 ## ⚠️ 常见误区 IC 要用「未来」收益,容易不小心用到当期(前视);一般 IC>0.03 就有用。