diff --git a/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AA%A5%E6%8E%A2.md b/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AA%A5%E6%8E%A2.md new file mode 100644 index 0000000..c4e7438 --- /dev/null +++ b/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AA%A5%E6%8E%A2.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# 数据窥探(Data-Snooping / 数据挖掘偏差) + +> **一句话**:反复用同一份数据试参数/策略,最后「挑到」一个只是**碰巧**好的。 + +## 💡 直觉 +试1000个策略总能挑出运气好的;这不是发现,是过拟合的伪装。 + +## 🧮 公式 / 口径 +``` + 多重检验问题;用去偏夏普(Deflated Sharpe)、PBO 校正 +``` + +## ⚠️ 常见误区 +参数越多、尝试越多,虚假显著越多。 + +## 👉 实战锚点(学以致用) +- ROADMAP P1-6 稳健性(WFO/PBO) +- P0-1 回测偏差自检清单 + +## 📖 出处 +Chan 第3章;Hilpisch 第5章 + +## 🔗 相关 +[[知识/过拟合]] [[知识/样本内/样本外]] [[知识/参数近邻稳定性]] + +--- +*分类:回测纪律 | 复习节奏:1/2/4/7/15 天(配合 Anki)*