diff --git a/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md b/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md new file mode 100644 index 0000000..e777709 --- /dev/null +++ b/%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E6%95%B0.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# 信息系数(IC (Information Coefficient)) + +> **一句话**:因子值与**未来收益**的相关系数,衡量因子的预测力。 + +## 💡 直觉 +因子今天说谁会涨,明天真涨了吗?IC 就是给因子打分的尺子。 + +## 🧮 公式 / 口径 +``` + IC = corr(因子值_t , 未来收益_t+1) + 常用 Spearman 秩相关;IR_IC = mean(IC)/std(IC) +``` + +## ⚠️ 常见误区 +IC 要用「未来」收益,容易不小心用到当期(前视);一般 IC>0.03 就有用。 + +## 👉 实战锚点(学以致用) +- `alpha/factors.py::compute_ic / ic_decay` +- 练习05 多因子选股 + +## 📖 出处 +《主动投资组合管理》第12章 + +## 🔗 相关 +[[知识/预测基本定律]] [[知识/因子暴露]] [[知识/信息比率]] + +--- +*分类:因子研究 | 复习节奏:1/2/4/7/15 天(配合 Anki)*