Add "知识/协方差矩阵"

2026-09-28 16:31:46 +08:00
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 # 协方差矩阵（Covariance Matrix）
 > **一句话**：记录所有标的之间**波动与联动**的矩阵，是组合优化的核心输入。
 ## 💡 直觉
 两个都波动大但不同向，合起来反而稳——协方差知道它们怎么联动。
 ## 🧮 公式 / 口径
 ```
    Σ_ij = cov(r_i, r_j)；组合方差 = wᵀΣw
 ```
 ## ⚠️ 常见误区
 样本协方差在资产多、样本短时病态（不可逆/噪音大）→ 需收缩或因子化。
 ## 👉 实战锚点（学以致用）
 - ROADMAP P1-5 组合优化
 - P0-3 风险模型
 ## 📖 出处
 《主动投资组合管理》第3章
 ## 🔗 相关
 [[知识/风险模型]]  [[知识/波动率]]  [[知识/组合优化]]
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 *分类：风险管理 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）*