Add "知识/多因子模型"

2026-09-28 16:31:50 +08:00
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 # 多因子模型（Multi-Factor Model）
 > **一句话**：把多个因子**合成**成综合信号，再据此选股/打分。
 ## 💡 直觉
 单因子容易被单一市场状态打败；多因子互相补充更稳。
 ## 🧮 公式 / 口径
 ```
    综合分 = Σ w_k · z_k  (z_k=第k个因子标准化值, w_k=权重)
 ```
 ## ⚠️ 常见误区
 权重怎么定是难点（等权/IC加权/优化）；因子间要低相关否则重复下注。
 ## 👉 实战锚点（学以致用）
 - `alpha/strategy.py::compute_composite_factor`
 - 练习05 多因子选股
 ## 📖 出处
 《主动投资组合管理》第3章
 ## 🔗 相关
 [[知识/因子暴露]]  [[知识/分层回测]]  [[知识/组合优化]]
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 *分类：因子研究 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）*