Add "知识/波动率"

2026-09-28 16:31:54 +08:00
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 # 波动率（Volatility）
 > **一句话**：收益率的标准差，最常用的**风险度量**。
 ## 💡 直觉
 每天的涨跌幅度有多「散」，越散越危险。
 ## 🧮 公式 / 口径
 ```
    波动率 = std(日收益) × sqrt(252)  # 年化
 ```
 ## ⚠️ 常见误区
 波动率把「涨」也算风险（索提诺可修正）；波动会聚集(需GARCH)。
 ## 👉 实战锚点（学以致用）
 - `alpha/evaluation.py::annual_volatility`
 ## 📖 出处
 《主动投资组合管理》
 ## 🔗 相关
 [[知识/夏普比率]]  [[知识/协方差矩阵]]  [[知识/索提诺比率]]
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 *分类：风险管理 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）*