Update "%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E7%B4%A2%E6%8F%90%E8%AF%BA%E6%AF%94%E7%8E%87"

2026-09-28 17:08:10 +08:00
parent ae1316e0b2
commit 78cc5e54a5
@@ -5,10 +5,10 @@
## 💡 直觉
涨得多(上行波动)不该被当成风险扣分。
## 🧮 公式 / 口径
```
索提诺 = (年化收益 − 无风险利率) / 下行波动率
```
## 🧮 公式
$$
Sortino = \frac{R_p - R_f}{\sigma_{down}},\quad \sigma_{down}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{r_t<0} r_t^{2}}
$$
## ⚠️ 常见误区
下行波动的算法口径不一(用 0 还是目标收益作阈)。