Add "知识/组合优化"

2026-09-28 16:31:55 +08:00
parent f0736b41ae
commit 9b528744f1
1 changed files with 26 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,26 @@
+# 组合优化（Portfolio Optimization）
+
+> **一句话**：在**约束**下找一组权重，让风险收益最优（如给定风险下收益最大）。
+
+## 💡 直觉
+选股告诉你要不要买，优化告诉 each 买多少——怎样加起来最划算。
+
+## 🧮 公式 / 口径
+```
+    max wᵀμ − λ·wᵀΣw  s.t. 权重和=1, 行业/个股/换手约束
+```
+
+## ⚠️ 常见误区
+对 μ 估计误差极敏感（误差最大化）；需约束+协方差收缩。
+
+## 👉 实战锚点（学以致用）
+- ROADMAP P1-5 alpha/optimizer.py (cvxpy)
+
+## 📖 出处
+《主动投资组合管理》第14章
+
+## 🔗 相关
+[[知识/协方差矩阵]]  [[知识/均值方差]]  [[知识/风险平价]]
+
+---
+*分类：组合与资金 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）*