Add "知识/均值方差优化"

2026-09-28 16:31:48 +08:00
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+# 均值方差优化（Mean-Variance Optimization）
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+> **一句话**：Markowitz 框架：用「预期收益 μ」和「协方差 Σ」求有效前沿。
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+## 💡 直觉
+给定风险求出最高收益的组合，画出「有效前沿」曲线。
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+## 🧮 公式 / 口径
+```
+    min wᵀΣw  s.t. wᵀμ = target, Σw = 1
+```
+
+## ⚠️ 常见误区
+经典难题：输入估计有误差→结果极端（集中在少数标的）→ 实盘很差。
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+## 👉 实战锚点（学以致用）
+- ROADMAP P1-5
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+## 📖 出处
+《主动投资组合管理》第14章
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+## 🔗 相关
+[[知识/组合优化]]  [[知识/协方差矩阵]]  [[知识/风险平价]]
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+*分类：组合与资金 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）*