Update "%E7%9F%A5%E8%AF%86%2F%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E7%9F%A9%E9%98%B5"

2026-09-28 17:08:16 +08:00
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 ## 💡 直觉
 两个都波动大但不同向，合起来反而稳——协方差知道它们怎么联动。
-## 🧮 公式 / 口径
+## 🧮 公式
-```
+$$
-    Σ_ij = cov(r_i, r_j)；组合方差 = wᵀΣw
+\Sigma_{ij}=\mathrm{Cov}(r_i,r_j),\qquad \sigma_p^{2}=w^{\top}\Sigma\, w
-```
+$$
 ## ⚠️ 常见误区
 样本协方差在资产多、样本短时病态（不可逆/噪音大）→ 需收缩或因子化。