2

知识/信息系数

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:12 +08:00

Table of Contents

• 信息系数（IC (Information Coefficient)）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

信息系数（IC (Information Coefficient)）

一句话：因子值与未来收益的相关系数，衡量因子的预测力。

💡 直觉

因子今天说谁会涨，明天真涨了吗？IC 就是给因子打分的尺子。

🧮 公式

IC = \mathrm{corr}\!\left(f_t,\; r_{t+1}\right)\quad(\text{常用 Spearman 秩相关})

IR_{IC}=\frac{\overline{IC}}{\sigma(IC)}

📌 口径：IC>0.03 通常就有一定预测力；IR_IC 衡量因子稳定性。

⚠️ 常见误区

IC 要用「未来」收益，容易不小心用到当期（前视）；一般 IC>0.03 就有用。

👉 实战锚点（学以致用）

• alpha/factors.py::compute_ic / ic_decay
• 练习05 多因子选股

📖 出处

《主动投资组合管理》第12章

🔗 相关

知识/预测基本定律 知识/因子暴露 知识/信息比率

---

分类：因子研究 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

📖 quanxiel Wiki

• 🏠 首页

🛠 系统开发

• 板块导航
• 项目简介
• 部署与配置
• 数据导入
• 踩坑记录

♟ 策略

• 板块导航
• 蜂群
• 背刺

🏢 公司

• 板块导航
• 集市 · 未上市
• 围城 · 已上市
• 坟场 · 退市
• 公司研究模板

😎 人物

• 板块导航
• 段永平
• 孙宇晨 · 波场TRON

🧠 知识

• 板块导航
• 复习与Anki说明