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知识/滑点

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:20 +08:00

Table of Contents

• 滑点（Slippage）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

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滑点（Slippage）

一句话：信号价格与真实成交价的差（下单到成交之间的价格变动）。

💡 直觉

你想按10元买，成交时已是10.05，那5分就是滑点。

🧮 公式

p_{fill} = p_{sig}\,(1 \pm s)

⚠️ 常见误区

流动性差的票滑点大；固定滑点假设在极端行情会失真。

👉 实战锚点（学以致用）

• alpha/config.py::slippage
• 阿布 次日成交价模型(开盘/均价)

📖 出处

《打开量化投资的黑箱》第5章

🔗 相关

知识/交易成本 知识/市场冲击 知识/流动性

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分类：交易与成本 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

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