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知识/前视偏差

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:17 +08:00

Table of Contents

• 前视偏差（Look-ahead Bias）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

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前视偏差（Look-ahead Bias）

一句话：在事情发生之前就用了当时还不知道的信息（未来函数）。

💡 直觉

用「明天的价」做今天的决策，回测当然赚。典型：用收盘价当买入价还当天算收益。

🧮 公式

r_t^{\,strat} = pos_{t-1}\cdot r_t \quad(\text{信号须 shift 一期})

📌 口径：典型错误：用当日收盘价成交又当日计收益 → 必须 shift 到 t+1。

⚠️ 常见误区

财报未按**公告日(ann_date)**用、指数成分用「现在」的名单，都是前视。

👉 实战锚点（学以致用）

• 练习03 思考题（去掉 shift(1) 看变化）
• ROADMAP P0-2 Point-in-Time

📖 出处

《打开量化投资的黑箱》第8章；Chan 第3章

🔗 相关

知识/幸存者偏差 知识/样本内/样本外 知识/复权

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分类：回测纪律 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

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