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知识/去极值

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:13 +08:00

Table of Contents

• 去极值（Winsorize / 缩尾）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

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去极值（Winsorize / 缩尾）

一句话：把因子里极端异常值压到合理分位（如 1%/99%），防少数点带偏结果。

💡 直觉

一个 PE=9999 的异常值会毁掉整个排序；先去极值再算。

🧮 公式

x_i = \mathrm{clip}\!\left(x_i,\; q_{\alpha},\; q_{1-\alpha}\right)

📌 口径：α 常取 1% 或 5%；MAD 法对异常值更稳健。

⚠️ 常见误区

阈值过紧会丢信息；MAD 法对分布更稳健。

👉 实战锚点（学以致用）

• ROADMAP P1-8 因子处理流水线
• 练习05

📖 出处

优矿/聚宽 RDP 文档

🔗 相关

知识/标准化 知识/因子中性化

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分类：因子研究 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

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