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知识/标准化

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:14 +08:00

Table of Contents

• 标准化（Z-score / Standardize）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

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标准化（Z-score / Standardize）

一句话：把因子减均值除标准差，变成均值0、方差1，便于多因子相加/比较。

💡 直觉

PE 是几十、ROE 是百分之几，量纲不同不能直接加权，先标准化。

🧮 公式

z = \frac{x-\mu}{\sigma}

📌 口径：多因子加权前必须先标准化；异常值会污染 μ/σ，故先缩尾。

⚠️ 常见误区

横截面标准化 vs 时序标准化别搞混；异常值会污染 mean/std（先缩尾）。

👉 实战锚点（学以致用）

• ROADMAP P1-8 因子处理流水线
• 练习05

📖 出处

优矿/聚宽 RDP 文档

🔗 相关

知识/去极值 知识/因子中性化

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分类：因子研究 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

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