2

知识/数据窥探

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:18 +08:00

Table of Contents

• 数据窥探（Data-Snooping / 数据挖掘偏差）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

数据窥探（Data-Snooping / 数据挖掘偏差）

一句话：反复用同一份数据试参数/策略，最后「挑到」一个只是碰巧好的。

💡 直觉

试1000个策略总能挑出运气好的；这不是发现，是过拟合的伪装。

🧮 公式

\text{多重检验校正：Deflated Sharpe},\; PBO

⚠️ 常见误区

参数越多、尝试越多，虚假显著越多。

👉 实战锚点（学以致用）

• ROADMAP P1-6 稳健性(WFO/PBO)
• P0-1 回测偏差自检清单

📖 出处

Chan 第3章；Hilpisch 第5章

🔗 相关

知识/过拟合 知识/样本内/样本外 知识/参数近邻稳定性

---

分类：回测纪律 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

📖 quanxiel Wiki

• 🏠 首页

🛠 系统开发

• 板块导航
• 项目简介
• 部署与配置
• 数据导入
• 踩坑记录

♟ 策略

• 板块导航
• 蜂群
• 背刺

🏢 公司

• 板块导航
• 集市 · 未上市
• 围城 · 已上市
• 坟场 · 退市
• 公司研究模板

😎 人物

• 板块导航
• 段永平
• 孙宇晨 · 波场TRON

🧠 知识

• 板块导航
• 复习与Anki说明