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知识/样本内/样本外

shellway edited this page 2026-09-28 17:08:19 +08:00

Table of Contents

• 样本内/样本外（In-Sample / Out-of-Sample）
• 💡 直觉
• 🧮 公式
• ⚠️ 常见误区
• 👉 实战锚点（学以致用）
• 📖 出处
• 🔗 相关

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样本内/样本外（In-Sample / Out-of-Sample）

一句话：一部分数据用来建模/调参（样本内），另一部分只用来验证（样本外）。

💡 直觉

考试要有「没做过的题」才知道你真会；样本外就是那套没做过的题。

🧮 公式

\text{切分：} \{t \le T_0\}\ \text{(in-sample)},\quad \{t > T_0\}\ \text{(out-of-sample)}

⚠️ 常见误区

样本外只能看一次，反复调=又变成样本内（数据窥探）。

👉 实战锚点（学以致用）

• ROADMAP P1-6 Walk-Forward 分析

📖 出处

《打开量化投资的黑箱》第9章；Chan 第3章

🔗 相关

知识/过拟合 知识/数据窥探 知识/前视偏差

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分类：回测纪律 ｜ 复习节奏：1/2/4/7/15 天（配合 Anki）

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